|
Лекции по эконометрике:
Наш проект представляет новый раздел: "лекции по эконометрике". Данный курс охватывает все возможные отборные темы лекций по предмету эконометрике. В данных лекция вам повествуется период с начальная стадии экономических переменных до завершающего этапа в области эконометрики. Мы будем очень рады, если вы найдете в данном разделе проекта интересующею вас лекцию, а так же если вы оставите на любом из форумов или же на любом сайте респектабельную статью именно на данную страницу сайта.
Лекции:
Взаимосвязи эконометрических переменных
Корреляционная зависимость
Парная линейная регрессия
Метод наименьших квадратов (МНК)
Проверка качества уравнения регрессии
Предпосылки МНК (условия Гаусса-Маркова)
Теорема Гаусса-Маркова
Анализ точности определения оценок коэффициентов регрессии
Проверка гипотез относительно коэффициентов линейного уровня регрессии
Интервальные оценки коэффициента линейного уравнения регрессии
Доверительные интервалы для зависимой переменной
Предсказание индивидуальных значений зависимой переменной
Проверка общего качества уровня регрессии Коэффициент детерминации R²
Множественная линейная регрессия
Расчет коэффициентов множественной линейной регрессии
Дисперсии и стандартные ошибки коэффициентов
Анализ качества эмпирических уравнений и множества линейных регрессий
Анализ статистической значимости коэффициента детерминации
Проверка равенства 2-х коэффициентов детерминации
Проверка гипотезы о совпадении уравнений 2-х различных выборок
Проверка выполнимости предпосылок МНК
Последствия и способы обнаружения автокорреляции. Графический метод.
Метод Дарбина-Уотсона
Метод рядов
Методы устранений автокорреляции
Мультиколлиниарность
Определения мультиколлиниарности
Методы устранения мультиколлиниарности
Гетероскедастичность
Обнаружение гетероскедастичности. Графический метод
Тест ранговой корреляции Спирмена, Тест Парка, Тест Голдфельда-Квандта, Методы смягчения проблемы гетероскедастичности.
|
